Εμπειρική ανάλυση της μεταδοτικότητας της χρηματοπιστωτικής κρίσης: ο βασικός ρόλος των πολυμετάβλητων δυναμικών υπό συνθήκη συσχετίσεων υποδειγμάτων, των εξισώσεων πολυμετάβλητων κατανομών (copula), των υποδειγμάτων μαρκόβ με ενσωματωμένη την μεταγωγή της κατάστασης και μηχανικής εκμάθησης

Περίληψη

Αυτή η διδακτορική διατριβή μελετά τις επιπτώσεις της μεταδοτικότητας της μεταβλητότητας σε περιόδους κρίσεων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξετάζονται εμπειρικά μεμονωμένα ερευνητικά προβλήματα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Η εμπειρική ανάλυση χωρίζεται σε πέντε μέρη / έρευνες που καλύπτουν τομείς χρηματοοικονομικής μόλυνσης στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα με επίκεντρο τα πιο πρόσφατα γεγονότα κρίσης.Το πρώτο μέρος εξετάζει τις επιπτώσεις της μεταδοτικότητας της μεταβλητότητας από τη Νότια προς τη Βόρεια Ευρωζώνη κατά τη διάρκεια της κρίσης δημοσιονομικού χρέους. Προτείνω το μοντέλο Dynamic Conditional Correlation (DCC) και το μοντέλο BEKK για τον εντοπισμό πιθανής συσχέτισης κατά την περίοδο 2005-2015. Αυτά τα δύο μοντέλα είναι τα καταλληλότερα για τον ποσοτικό προσδιορισμό των συσχετισμών μεταξύ των αγορών. Τα ευρήματα έδειξαν ότι και τα δύο μοντέλα συμπεριφέρονται τέλεια και είναι ευέλικτα για την παρουσίαση των επιπτώσεων. Ωστόσο, όταν πρόκειται για απε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis studies the volatility spillover effects from shock events of financial crisis. To achieve this goal, individual research problems are empirically analyzed, aiming at a better understanding of the subject. The empirical analysis is divided into five parts/researches which cover fields of financial contagion in the global financial system focusing on the most recent crisis events. The first part investigates the volatility spillover effects from South to North Eurozone during the Sovereign Debt Crisis. I propose the Dynamic Conditional Correlation (DCC) model and the BEKK model to identify possible linkages during the period 2005-2015. These two models are the most appropriate in quantifying the correlations and the variance-covariance matrices between asset markets. The findings showed that both models behave perfectly and are flexible in presenting the spillover effects. However, when it comes to figure illustration of conditional correlations, the ADCC model seem ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44880
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44880
ND
44880
Εναλλακτικός τίτλος
Empirical analysis of contagious financial crisis: the key role of multivariate dynamic conditional correlations, copula functions, markov regime switching models and machine learning
Συγγραφέας
Καμπούρης, Ηλίας του Αντώνιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Μπεκιάρης Μιχαήλ
Καινούργιος Δημήτριος
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
Χριστοφάκης Εμμανουήλ
Γάκη Ελένη
Παπαδάμου Στέφανος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Χρηματοποιστωτική κρίση; Μεταδοτικότητα; Υπόδειγμα DCC; Υποδειγμα asymmetric BEKK; Εξισώσεις πολυμετάβλητων κατανομών; Υποδείγματα μεταγωγής της κατάστασης; Ανάλυση κοινωνικών δικτύων; Προβλέψεις; Μηχανές εκμάθησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
266, εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)