Χρήση μεθόδων πολυπαραγοντικής ανάλυσης (multifactor) για τον καθορισμό του ρίσκου του επενδυτικού σε δάνεια χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών

Περίληψη

Η έρευνά μας συμβάλει στην αντιμετώπιση του πιστοληπτικού κινδύνου της εισηγμένης σε ενιαία μορφή, συνυπολογιζομένης της μη-γραμμικής υποτιθέμενης σχέσης μεταξύ κινδύνου και χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, μιας και η ενδεχόμενη θέση της σε Επιτήρηση/Αναστολή αυξάνει δραματικά τις πιστοληπτικές επιπτώσεις στους πιστωτές, ιδιαίτερα σε όσους κατέχουν μετοχικό ενέχυρο, δημιουργώντας μια μη-γραμμική σχέση μεταξύ αξίας δανείων και αξίας μετοχής. Συνέπεια λοιπόν των επιταγών της Βασιλείας ΙΙ είναι και η κατηγοριοποίηση που διενεργούμε εμείς στο δείγμα των επιχειρήσεων που έχουν εισηγμένη μετοχή στο χρηματιστήριο, μιας και αναμένουμε να διαφοροποιείται ο κίνδυνος πτώχευσης και κίνδυνος από την έκθεση σε κίνδυνο και ζημιά από πτώχευση στην περίπτωση θέσης των μετοχών σε αναστολή ή Επιτήρηση. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρουμε στην εκτίμηση του κινδύνου που πηγάζει από την συστηματική αυτή εξάρτηση της εταιρίας και του πιστοληπτικού της κινδύνου από την έκθεση των μετοχών της στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Our research contributes in the credit risk estimation for a listed company in an integrated framework, incorporating the assumed non-linear relationship between credit risk and stock-market performance deriving from a potential Stock Exchange trading Suspension/Supervision which modifies dramatically counterparty creditworthiness and at the same time stock collateral held in a non-linear fashion. As a result of Basle II Accord's integrated credit risk estimation approach, we categorize the sample of listed enterprises according to their modified credit risk based on the potential Stock Exchange Supervision/Suspension. Our overall methodology of credit risk estimation stemming from a systematic dependence of credit and stock collateral risk contributes to the overall risk assessment of listed companies.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25669
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25669
ND
25669
Εναλλακτικός τίτλος
A multifactor analysis application for determining the risk of loan portfolio of greek banks
Συγγραφέας
Κωνσταντάρας, Κωνσταντίνος του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Συριόπουλος Κωνσταντίνος
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Γεωργόπουλος Αντώνιος
Κουμανάκος Ευάγγελος
Βενέτης Ιωάννης
Τσούρος Κωνσταντίνος-Κλαύδιος
Μπέλλας Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Πτώχευση; Δυσχέρεια; Βασιλεία ΙΙ; Επιτήρηση; Αναδιοργάνωση; Αναστολή διαπραγμάτευσης; Λογιστικό υπόδειγμα; Κανονιστικό υπόδειγμα; Χρηματαγορές; Χρεωκοπία; Πιστοληπτικός κίνδυνος; Υπόδειγμα προτίμησης; Χρηματοοοικονομική δυσχέρεια; Τράπεζες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
182 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)