Μείωση της διακύμανσης για Markov chain Monte Carlo αλγόριθμους

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis we are concerned with appropriate variance reduction methods for specific classes of Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithms. The variance reduction method of main interest here is that of control variates. More particularly, we focus on control variates of the form U = G − P G, for arbitrary function G, where P G stands for the one-step ahead conditional expectation, that have been proposed by Henderson (1997). A key issue for the efficient implementation of control variates is the appropriate estimation of corresponding coefficients. In the case of Markov chains, this involves the solution of Poisson equation for the function of initial interest, which in most cases is intractable. Dellaportas & Kontoyiannis (2012) have further elaborated on this issue and they have proven optimal results for the case of reversible Markov chains, avoiding that function. In this context, we concentrate on the implementation of those results for MetropolisHastings (MH) algorith ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/32055
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/32055
ND
32055
Εναλλακτικός τίτλος
On variance reduction for Markov chain Monte Carlo
Συγγραφέας
Τσούρτη, Ζωή
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Τμήμα Στατιστικής
Εξεταστική επιτροπή
Δελλαπόρτας Πέτρος
Κοντογιάννης Ιωάννης
Meyn Sean
Ntzoufras Ioannis
Henderson Shane
Tsiamyrtzis Panayiotis
Demiris Nikolaos
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Στατιστική; Στατιστική ανάλυση; Αλγόριθμοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
4, xvi, 169 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.