Διερεύνηση τμηματικών γραμμικών τάσεων σε χρονοσειρές

Περίληψη

Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής στο πρόβλημα της ανίχνευσης και εκτίμησης ενός χρονικού σημείου αλλαγής κατάστασης σε μια χρονοσειρά είναι ότι το προσεγγίζει από τη σκοπιά του ελέγχου για γραμμική τάση σε μια χρονοσειρά και προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο χρήσης του ελέγχου αυτού. Στο πρώτο στάδιο, αξιολογεί την αποδοτικότητα τεσσάρων ελέγχων γραμμικής τάσης (τριών παραμετρικών και ενός μη παραμετρικού) σε διαφορετικά σενάρια χρονοσειρών σχετικά με τη συσχέτιση, το μήκος, τη γραμμική τάση και την κατανομή του θορύβου εισόδου των υπολοίπων, τόσο με την κλασσική τους μορφή όσο και με την χρήση σύγχρονων τεχνικών τυχαιοποίησης. Στο επόμενο στάδιο, παρουσιάζεται μια πρωτότυπη μέθοδος εκτίμησης του χρονικού σημείου εμφάνισης - εκδήλωσης γραμμικής τάσης σε μια χρονοσειρά όπου κατασκευάζεται το προφίλ της γραμμικής τάσης της χρονοσειράς με τη χρήση ενός ελέγχου για γραμμική τάση, ελέγχοντας τη χρονοσειρά για ύπαρξη τάσης με κυλιόμενο παράθυρο σταθερού μήκους και σταθερού βήματος. Η μέθοδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis considers the problem of estimation and evaluation the presence of a single structural change in a time series by the use of a linear trend test on the series. Also recommends an alternative way to use this linear trend test in order to address the problem of the single structural change. So, at first the efficiency of four linear trend tests (three parametric and a non parametric test) is evaluated on different time series scenarios with the use of Monte Carlo simulation (time series length, autocorrelation, linear trend parameter, the distribution of the input noise of residuals), both in asymptotic form and with the use of modern resampling techniques. Secondly, a new original method is being proposed in order to detect the onset of linear trend in a time series and estimate the change point T from the profile of a linear trend test statistic, computed on consecutive overlapping time windows along the time series. The new method is called Slope Statistic Profile (SSP). F ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26291
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26291
ND
26291
Εναλλακτικός τίτλος
Research on the partial linear trends in time series
Συγγραφέας
Βαφειάδης, Αθανάσιος του Αντώνιος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Μπόρα-Σέντα Ευθυμία
Κουγιουμτζής Δημήτριος
Μωϋσιάδης Πολυχρόνης
Βασιλείου Παναγιώτης
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα
Ζιούτας Γεώργιος
Παπαναστασίου Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Χρονοσειρές; Γραμμικές τάσεις; Αυτοσυσχέτιση; Πολλαπλά χρονικά σημεία αλλαγής γραμμικής τάσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
154 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)