Προβλεψιμότητα στις σχέσεις μεταβλητότητας των τιμών πετρελαίου και των χρηματιστηριακών αποδόσεων με τη χρήση των μονομεταβλητών πολυμεταβλητών και υβριδικών υποδειγμάτων GARCH

Περίληψη

Η πλειονότητα των εργασιών εξετάζουν τις επιπτώσεις των αγορών του πετρελαίου στα χρηματιστήρια, ενώ, ελάχιστες είναι οι έρευνες προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τα συμπεράσματα των εργασιών αυτών ποικίλλουν ανάλογα με το αν οι εργασίες αυτές χρησιμοποιούν συμμετρικές ή ασύμμετρες μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου ή αν επικεντρώνονται σε απροσδόκητες μεταβολές των τιμών του πετρελαίου. Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρεί να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ομάδας των Επτά (G7) και των τιμών του πετρελαίου, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές ασυμμετρίες και διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά και να προβλέψει τη μεταβλητότητα των αγορών αυτών. Μέσω διαφόρων χρηματο-οικονομετρικών και υβριδικών υποδειγμάτων προσπαθούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή μη της σχέσης αιτιότητας μεταξύ των προαναφερθέντων αγορών και των τιμών του πετρελαίου. Στα πλαίσια της εμπειρικής ανάλυσης της διατριβής χρησιμοποιήθηκαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ομάδας των Επτά (G7), ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The majority of the literature examines the impact of oil markets on stock exchanges, while there is little research regarding the opposite direction. The conclusions of these studies vary depending on whether they use symmetric or asymmetric shocks in the oil prices or whether they focus on unexpected changes in oil prices. This doctoral dissertation attempts to determine the relationship between the volatility of the financial markets of the Group of Seven (G7) and the oil market, taking into account possible asymmetries and structural breaks, but also to predict the volatility of these markets. Through various financial-econometric and hybrid models, we try to determine the existence or non-existence of a causal relationship between the aforementioned markets and oil prices.In the context of the empirical analysis of the dissertation, the stock indices of the Group of Seven (G7), the United States of America (Dow Jones Industrial Average), France (CAC 40), Germany (DAX), Italy (FTSE ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48932
ND
48932
Εναλλακτικός τίτλος
Forecasting the relationship of volatility between oil prices and stock market returns with the use of univariate multivariate and hybrid GARCH models
Συγγραφέας
Καρτσωνάκης - Μαδεμλής, Δημήτριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Δριτσάκης Νικόλαος
Πετράκης Ανδρέας
Στειακάκης Εμμανουήλ
Σαμαράς Νικόλαος
Ρεφανίδης Ιωάννης
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
Δασίλας Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ➨ Τεχνητή νοημοσύνη
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων ➨ Οικονομετρία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων ➨ Χρηματοοικονομικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων ➨ Στατιστικές, Πιθανότητες και Αβεβαιότητα
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων ➨ Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Χρηματιστηριακοί δείκτες των G7; Τιμές του αργού πετρελαίου Brent; WTI; Μεταβλητότητα; Μετασχηματισμός Box-Cox,; Μονομεταβλητά-πολυμεταβλητά-υβριδικά υποδείγματα (συμμετρικά-ασύμμετρα); Διαρθρωτικές μεταβολές; Τροποποιημένος αλγόριθμος ICSS; Νευρωνικά δίκτυα; Προβλέψεις; Αιτιότητα Granger; Γλώσσες προγραμματισμού; Λογισμικά πακέτα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
4, xviii, 416 σ., πιν., σχημ., γραφ.

Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)