Στοχαστικός έλεγχος με διακριτές προσαρμογές και εργοδικά ή υφαιρετικά κριτήρια βελτιστοποίησης: εφαρμογές στη χρηματοοικονομία

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει προβλήματα στοχαστικού ελέγχου με διακριτές προσαρμογές (stochastic impulse control problems). Τέτοιες μορφές ελέγχου είναι βέλτιστες όταν οι προσαρμογές μίας συνεχούς στοχαστικής διαδικασίας ενέχουν πάγια και αναλογικά κόστη. Το πλήθος των εφαρμογών τους είναι μεγάλο: χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο έλεγχος μίας συναλλαγματικής ισοτιμίας από μία κεντρική τράπεζα, ο καθορισμός των βέλτιστων χρόνων και μεγεθών για τη συγκομιδή ενός μέρους από έναν πληθυσμό, ο έλεγχος χαρτοφυλακίου κ.α. Η σχετική βιβλιογραφία έχει εστιάσει την έρευνα σε προβλήματα στα οποία μεγιστοποιείται ή ελαχιστοποιείται ένα υφαιρετικό κριτήριο σε έναν άπειρο χρονικό ορίζοντα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι για κάποια προβλήματα στοχαστικού ελέγχου με διακριτές προσαρμογές (π.χ. για τον έλεγχο μίας συναλλαγματικής ισοτιμίας) είναι προτιμότερη η υιοθέτηση εργοδικών κριτηρίων κατά τα οποία μεγιστοποιείται μία συνάρτηση κερδών ανά μονάδα χρόνου ή αντίστοιχα ελαχιστοποιείται μία συνάρτηση απ ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16144
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16144
Εναλλακτικός τίτλος
Stochastic impulse control with ergodic and discounted optimization criteria: three financial applications
Συγγραφέας
Καμαριανάκης, Ιωάννης Ιωάννης
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Ξεπαπαδέας Αναστάσιος
Κοσσιώρης Γεώργιος
Κανάς Άγγελος
Φράγκος Νικόλαος
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος
Λουλάκης Μιχαήλ
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λέξεις-κλειδιά
Στοχαστικός έλεγχος με κόστη προσαρμογής; Στοχαστικός έλεγχος με διακριτές προσαρμογές; Μη αναστρέψιμες επενδύσεις; Έλεγχος χαρτοφυλακίου; Εργοδικά κριτήρια βελτιστοποίησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
111 σ., εικ.