Διορθώσεις του μεγέθους των ελέγχων t και F για μικρά δείγματα σε κάποιες οικονομετρικές εξειδικεύσεις του γενικευμένου γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης

Περίληψη

Αυτή η Διδακτορική Διατριβή ασχολείται με την εφαρμογή εκλεπτυσμένων ασυμπτωτικών τεχνικών για την διόρθωση του μεγέθους των t και F ελέγχων σε μικρά δείγματα για τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις του Γενικευμένου Γραμμικού Υποδείγματος: 1. Το υπόδειγμα μιας εξίσωσης με αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα στους διαταρακτικούς όρους. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα είναι ένας συνδυασμός των προβλημάτων ετεροσκεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης και προτείνει μια εκτιμητική στρατηγική για τις παραμέτρους της αυτοσυσχέτισης και της ετεροσκεδαστικότητας, όπως επίσης και μεθόδους για την διόρθωση του μεγέθους των t και F ελέγχων σε μικρά δείγματα. 2. Το Γενικευμένο υπόδειγμα με δεδομένα panel που είναι ένας συνδυασμός συσχετιζόμενων διαστρωματικών στοιχείων με αυτοσυσχετιζόμενες χρονολογικές σειρές. Η θεμελιώδης υπόθεση του συγκεκριμένου υποδείγματος είναι οι κοινές παράμετροι συμπεριφοράς όλων των οικονομικών δρώντων, κάτι που διαφοροποιεί το υπόδειγμα από αυτό του Parks (1967).3.Η Ειδική Περίπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis is concerned with the implementation of refined asymptotic techniques for the size-correction of the t- and F-tests for the following special cases of the Generalized Linear Model: 1. The Linear Model with Heteroskedastic and Autocorrelated Disturbances. This specific model is a mixture of the heteroskedasticity and autocorrelation problems of the error terms, and suggests a process for the estimation of the autocorrelation and heteroskedasticity parameters, as well as a process for the c size-correction of the t- and F-tests in small samples. 2. The Generalized Model with panel data. The basic assumption of this model is that the economic behaviour parameters are the same for all economic agents, and this differentiates this model from the autocorrelated SUR model (see Parks, 1967) which studies the causes of different economic behaviours.3.A Special Case of The Generalized Linear Model with Panel Data, in which all economic agents are uncorrelated with each oth ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56384
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56384
ND
56384
Εναλλακτικός τίτλος
Small-sample, size corrections of the t and F tests in some econometric specifications of the generalized linear regression model
Συγγραφέας
Λόλα, Ευτυχία (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Συμεωνίδης Σπυρίδων
Σίμος Θεόδωρος
Καρπέτης Χρήστος
Βενέτης Ιωάννης
Σαλαμαλίκη Παρασκευή
Μπεχλιούλης Αλέξανδρος
Νταντάκας Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομετρία
Λέξεις-κλειδιά
Αυτοσυσχέτιση; Ετεροσκεδαστικότητα; Μικρό δείγμα; Γενικευμένο γραμμικό υπόδειγμα; t-έλεγχος; F-έλεγχος; Δεδομένα panel
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.