Διορθώσεις μικρού δείγματος των οικονομετρικών ελέγχων t και F στο γενικευμένο γραμμικό υπόδειγμα με στοχαστικά σφάλματα τύπου ARMA(1,1)

Περίληψη

Χρησιμοποιώντας βελτιωμένες ασυμπτωτικές τεχνικές, προέκυψαν διορθώσεις μικρού δείγματος για τους οικονομετρικούς ελέγχους t και F στο γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης με σφάλματα τύπου ARMA(1,1). Αυτές οι διορθώσεις βασίζονται σε κριτικές τιμές διορθωμένες με την προσέγγιση Edgeworth και σε στατιστικά ελέγχου διορθωμένα με τη μέθοδο Cornish-Fisher. Ειδικότερα, η διόρθωση μεγέθους για τον t-έλεγχο μπορεί να προκύψει είτε από την κανονική κατανομή είτε από την κατανομή Student-t. Επιπλέον, οι διορθώσεις μικρού δείγματος για τους ελέγχους Wald και F μπορούν να προέλθουν από τις προσεγγίσεις με τις κατανομές Χ² και F, αντίστοιχα. Δεδομένου ότι οι διορθώσεις Edgeworth και Cornish-Fisher έχουν σφάλμα τάξης O(T⁻³ᐟ²), όπου T είναι το μέγεθος του δείγματος, η σχετική αποτελεσματικότητα αυτών των διορθώσεων μπορεί να μελετηθεί μόνο μέσω πειραμάτων προσομοίωσης. Στο πλαίσιο του γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης με σφάλματα ARMA(1,1), το πείραμα προσομοίωσης που διεξήχθη σε αυτή τη διατριβή φα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Using refined asymptotic techniques, we derived small-sample size corrections for the t and F econometric tests in the linear regression model with ARMA(1,1) errors. These size corrections are based on the Edgeworth-corrected critical values and on the Cornish-Fisher-corrected test statistics. In particular, the size correction of the t-test can be derived from the normal or Student-t approximations. Moreover, the small-sample size corrections for the Wald and F tests can be derived from the Χ² and F approximations, respectively. Given that the Edgeworth and Cornish-Fisher corrections have an error of order O(T⁻³ᐟ²), where T is the sample size, the relative performance of these corrections can be investigated only by means of simulation experiments. In the context of the linear regression model with ARMA(1,1) errors, the simulation experiment conducted in this thesis seems to confirm the theoretical advantages of the Cornish-Fisher corrections. In almost all cases, the Edgeworth and Co ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/59603
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/59603
ND
59603
Εναλλακτικός τίτλος
Small sample size corrections of the t- and F-econometric tests in the linear models with ARMA(1,1) disturbances
Συγγραφέας
Τάτση, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2025
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Συμεωνίδης Σπυρίδων
Καρπέτης Χρήστος
Σίμος Θεόδωρος
Βενέτης Ιωάννης
Καραγάννης Αναστάσιος
Γκωλέτσης Γεώργιος
Σαλαμαλίκη Παρασκευή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομετρία
Λέξεις-κλειδιά
ARMA(1,1); Διορθώσεις Cornish-Fisher; Προσέγγιση Edgeworth; Προσομοίωση Monte Carlo; Βελτιωμένες ασυμπτωτικές προσεγγίσεις; Διορθώσεις για μικρό μέγεθος δείγματος; Οικονομετρικοί έλεγχοι t και F; Χρονοσειρές; Μηχανική μάθηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.