Διαγνωστικοί έλεγχοι χρονολογικών σειρών

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή, με τίτλο «Διαγνωστικοί έλεγχοι Χρονοσειρών», εξετάζει διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την εξαγωγή συμπερασμάτων σε μοντέλα χρονοσειρών. Στόχος είναι η εις βάθος κατανόηση ζητημάτων που αφορούν τον έλεγχο υποθέσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων σε μοντέλα που εμφανίζουν μη γραμμική εξάρτηση ή χρονικά μεταβαλλόμενη ενδογενετικότητα. Η διατριβή αποτελείται από πέντε βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 1) παρουσιάζεται το ερευνητικό κίνητρο της διατριβής. Στο δεύτερο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 2), αναπτύσσεται μία προσέγγιση βασισμένη στα δεδομένα για τη δημιουργία ενός τεστ τύπου portmanteau με σκοπό την ανίχνευση μη γραμμικών μορφών στατιστικής εξάρτησης. Το τεστ ελέγχει σωστά το σφάλμα τύπου Ι χωρίς να είναι ευαίσθητο στον αριθμό των αυτοσυσχετίσεων που χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι το αυτόματο τεστ παρουσιάζει μεγαλύτερη ισχύ στις προσομοιώσεις σε σύγκριση με το κλασικό τεστ portmanteau, τόσο για τα αρχικά δεδομένα όσο και για τα καταλοιπά. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Ph.D thesis, titled Essays On Diagnostic Testing In Time Series Models, investigates several issues related to inference in time series models. The aim is to develop a deeper understanding of issues involving hypothesis testing and inference in models that exhibit some non-linear dependence or time-varying endogeneity. This thesis is made up of five main chapters. In the first chapter (Chapter 1) we provide a motivation for the thesis. In the second chapter (Chapter 2), we develop a data-driven version of a portmanteau test for detecting nonlinear types of statistical dependence. The test properly controls the type I error without being sensitive with respect to the number of autocorrelations used. In addition, the automatic test is found to have higher power in simulations when compared to the standard portmanteau test, for both raw data and residuals. In the third chapter (Chapter 3), we propose a bootstrap version of a time-varying Hausman test statistic, which compares kernel b ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/58869
ND
58869
Εναλλακτικός τίτλος
Essays on diagnostic testing in time series model
Συγγραφέας
Γρίβας, Χαρίσιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
University of London. BirkBeck College
Εξεταστική επιτροπή
Psaradakis Zacharias
Beckert Walter
Magdalinos Tassos
Massacci Daniele
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομετρία
Λέξεις-κλειδιά
Επαναδειγματοληψία δεδομένων; Χρονικά μεταβαλλόμενοι παράμετροι; Ανάλυση χρονοσειρών
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.